7月13日上午，国海证券股份有限公司资产管理二部总经理、厦门大学王亚南经济研究院兼职副教授、上海交通大学中东和平研究中心学术委员会顾问易聪博士在经济楼N402为同学们带来了以“国际对冲基金投资策略”为题的讲座。讲座内容分为六个部分，有条不紊，遵循渐进。

讲座中，易聪首先解释了“对冲基金”这一概念——“金融期货和金融期权等金融衍生工具与金融工具结合后以营利为目的的金融基金”，简要介绍了 “套利策略”、“事件驱动策略”和“方向性策略”等对冲基金策略，并且举出了“金融巨鳄”乔治•索罗斯根据自己对全球经济情况（石油、黄金、利率、国债）的了解采取了全球宏观的方向性对冲基金策略的例子，使得同学们对于对冲基金策略有了一个初步的认识。

接着，易聪详细介绍了事件驱动策略 （其中包括不良证券投资策略和并购套利）、期现套利策略（其中包括股指套利策略和国债期货套现策略）、量化选股策略（其中包括选股基本模型-以市场、规模、价值、动能等因子构建的多因子模型和量化个股—GARP选股策略研究）、管理期货策略等四种不同的策略。为了加强实用性，易聪展示了国海证券有限公司的GARP选股量化流程，从构建股票池到打分再到股票筛选，使得选股量化这一概念变得具体而实际。

然后，易聪说明了中国对冲基金的现状来加深同学们对对冲基金策略实用性的了解。他指出，截至2013年底，全国共发行6594只私募基金产品，私募基金产品总价值达2700亿人民币，同时沪深300指数期货的推出标志着对冲基金成为可能，随着私募基金登记备案，对冲基金正式登上了国内证券舞台，迎来了崭新的时代。

最后，易聪回答了同学们普遍关心的关于对冲基金的从业问题。

整场讲座，易聪深入浅出地向同学们介绍了国际对冲基金策略，使参与讲座的同学们都深受启发。

(蒋贻伶)